Phyllis
2020-12-18 06:20請問老師,是否dw都是由隨機數和根號dt相乘構成的?而在題里如果沒有給確定的dw數額的話 就是用+-1乘以根號dt代替,是這樣嗎?這一做法是否也同樣試用于model3的CIR呢?(就是波動項是+-sigma*根號下r這樣,還是說 就是+號沒有-號?)
所屬:FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-12-25 16:57
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同學你好,你的理解是正確的,因為在畫二叉樹的時候,默認只有兩種可能,所以ε只能是兩個值,為了簡化各分支,采用正負1來表示,原版書也是這樣舉例的,如果沒有特殊說明的話,可以默認正負1。
