GUO
2020-12-18 23:48為啥不是用2.9＋0.14
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-12-25 15:31
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同學你好，為什么你覺得是2.9+0.14？0.14是哪里來的呢？
因為損失是從大到小排列，所以我們從上倒下累計，找到大于5%累計概率對應的數(shù)值。其中，第五低和第六低的收益分別具有4.81％和5.08％的累計權重。 也就是在第6大損失之間，累計了5.08%的概率，超過了5%。所以95%VAR在第五低和第六低的收益中產(chǎn)生。這兩個收益的中間值為-3.00％，累計權重中間值為4.945％，計算如下：（4.81％ ＋5.08％）/ 2。 需要用內插法進一步找到第5個百分位數(shù)的VaR水平，其收益介于-3.00％和-2.90％之間，因此-2.96％是唯一可能的答案。
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