Phyllis
2020-12-20 19:14請問老師,計算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P(t-1)對嗎?請問會有題干給Pt然后還需要求P(t-1)才能計算出VaR的這種題嗎?
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1個回答
Jenny助教
2020-12-25 13:50
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同學你好,如果要轉(zhuǎn)化為具體數(shù)值,而不是百分比(損益形式),則都是要乘以P(t-1)的,一般來說不太會設置這樣的問題。
