喬同學(xué)
2020-12-25 07:27老師,這個(gè)問(wèn)題確實(shí)答案的講解和老師的講解我都沒(méi)太理解,能否請(qǐng)老師文字上再給我指教一遍,謝謝啦
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-12-25 10:25
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同學(xué)你好,我們可以來(lái)對(duì)比一下CVA和BCVA的計(jì)算公式,二者共同擁有的都是EE和PD,這里的EE,是站在我方角度而言,對(duì)手方帶來(lái)的敞口,PD是對(duì)手方的違約概率,在計(jì)算BCVA的時(shí)候,我們需要額外的考慮存活率,和站在對(duì)手方的角度而言,我方的違約概率,以及我方帶給對(duì)手方的敞口NEE,所以這道題說(shuō)考慮了存活率是對(duì)的,但是后面說(shuō)考慮了EPE是錯(cuò)的,應(yīng)該改給考慮了ENE才對(duì)
