ketonsi
2020-12-28 20:28但利用VaR計算資本金是VaR*(3+k),至少乘以VaR本身的三倍,何以說明利用ES計算的資本金比利用VaR計算資本金要多呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2020-12-31 17:21
該回答已被題主采納
ES只是確定資本多少的指標,他的地位和var是一樣的,如果你用的是es還計算資本金,那么資本金可能就是3倍的es。
