孫同學(xué)
2021-01-28 01:05老師您好,根據(jù)第一節(jié)課程講到的VaR值的定義是,eg:每一天該公司有99%的可能性不會損失超過100miilion,那么這時候100million就是一個VaR值。但是在講到loss distribution曲線圖的時候,又說明VaR值是該公司能夠承受的最大損失值,所以根據(jù)定義和曲線圖,100million在該定義中不一定是該企業(yè)能夠承受的最大損失值,但是確實是一個VaR值的定義,所以VaR值到底該怎么理解呢?謝謝老師解答!
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-01-28 09:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,VaR代表的是在一定置信區(qū)間內(nèi),公司在一定時間內(nèi)所能承受的最大損失。置信區(qū)間可以是99%,也可以是99.9%,時間范圍可以是一天,一個月或者一年,流動性差的產(chǎn)品,選擇的時間區(qū)間一般會更長一點。
