鄭同學
2021-02-04 11:27老師好,這節(jié)課有2個小點我不是特別確定,想請教一下: 1關于unexpected loss 與known unkown之間界限的劃分,我的理解是兩者都是可以遇見的風險,只不過前者可以承受例如一群人在我飯店里打架,只是砸壞了東西,我手頭上的資本可以撐得住,而known unkown類似于我知道有人在我飯店里打架,但是他們把我的飯店燒了,什么都沒了,這個承受不了觸及到了VaR, 所以變成了known unkown,請問這個理解對嗎? 2.關于concentration 是不是就是組合中的成分相關性correlation太大導致的,其實本質就是相關系數(shù)過高。
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-04 15:55
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同學你好,1和2這樣理解是對的。
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謝謝老師
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