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2021-02-06 19:56其他幾個(gè)選項(xiàng)是什么意思,為什么不選?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-07 15:20
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)是單變量回歸的對(duì)沖交易,C選項(xiàng)時(shí)雙變量回歸的對(duì)沖交易,D選項(xiàng)是主成分對(duì)沖交易。在這幾個(gè)選項(xiàng)中,只有DV01沒(méi)有考慮到實(shí)際利率與名義利率不是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,而題目中說(shuō)要考慮名義利率與實(shí)際利率的問(wèn)題,所以最不準(zhǔn)確的就是DV01。
