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2021-02-21 16:50factor based 方法里可以對(duì)更看重的因子賦予更高beta值，此時(shí)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)不就超過benchmark風(fēng)險(xiǎn)和收益了嗎，這時(shí)候是不是就算主動(dòng)投資而不是被動(dòng)投資了呢
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1個(gè)回答
開開助教
2021-02-22 13:55
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同學(xué)你好，factor based本來就又可以應(yīng)用到被動(dòng)投資，也可以應(yīng)用到主動(dòng)投資中的。如果factor based方法不是用來跟蹤指數(shù)的，那就是主動(dòng)投資了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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