幸同學(xué)
2021-02-26 17:14這道題我聽(tīng)得不是很懂。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-26 19:02
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同學(xué)你好，
這道題：債券的價(jià)格在接近到期時(shí)會(huì)像par price收攏，所以臨近到期時(shí)，價(jià)格的波動(dòng)不大，會(huì)趨近于0，不易觀測(cè)出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。而yield是一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境決定的，不受個(gè)別債券的影響，因此用它來(lái)衡量更加客觀，準(zhǔn)確，更好的反應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
即US Treasury Bond可以更好的度量market risk
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