李同學(xué)
2021-02-27 13:39A D兩項(xiàng)的對錯不太明白，麻煩老師給講解講解，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-01 19:22
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同學(xué)你好，如下圖。
D：這是一個向上敲出的看漲期權(quán)。正常來說，股價上升，看漲期權(quán)價值越大。
但這回逼近障礙線，造成期權(quán)失效，我們希望期權(quán)是生效的。所以股價越上升，期權(quán)就越容易失效。這會造成期權(quán)價值下跌，所以這是一個“不利”的事件。
即-delta。
同理，波動越大，越容易觸及障礙線，從而降低期權(quán)價值。
所以也應(yīng)是-vega
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