1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-01 18:15
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同學(xué)你好,壓力var是前60 個(gè)交易日SVaR 的日平均值。
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追問(wèn)
可是答案里說(shuō)的是weekly basis
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追答
同學(xué)你好,答案的意思是一周計(jì)算一次,我前面的意思是壓力var用來(lái)計(jì)算的數(shù)據(jù)是單日的var。在原版書(shū)里,并沒(méi)有看到類(lèi)似的Svar一周計(jì)算一次的描述。這邊也會(huì)咨詢(xún)一下出題機(jī)構(gòu),不過(guò)不用擔(dān)心,原版書(shū)既然沒(méi)有,考試也就不會(huì)考的。這個(gè)地方就先跳過(guò)吧。
