Phyllis
2021-03-02 00:09老師,請問您,關(guān)于巴塞爾95,96修正案中第一點是引入netting ,我們計算netting benefit=Exposure(after netting)/Exposure(before netting), 而且是越接近0越好,越接近1越不好。請問這和信用風(fēng)險的部分講到netting factor是一個概念嗎?netting factor=EE(netting)/EE(no netting),其中也是越接近0效果越好。
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1個回答
Jenny助教
2021-03-03 15:38
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同學(xué)你好,這兩個思路是類似,都是衡量凈額結(jié)算的效果,但用到的方式不太一樣(可以簡單理解為公式的組成因子不同)。
