周同學(xué)
2021-03-02 10:47老師你好 這邊計(jì)算步驟里面求市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR應(yīng)該是單尾吧?應(yīng)該用2.326吧?感覺不能用2.58誒
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-03-02 19:04
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學(xué)員你好,
你的觀察室正確的,這里老師寫錯(cuò)了,VaR的計(jì)算用2.326,Liquidity cost的計(jì)算使用2.58。
希望對(duì)你有幫助。
