加同學(xué)
2021-03-05 11:24請問老師,這個VaR值的計算公式是什么邏輯呢?老師說不考慮miu,然后就寫出這個公式。感覺沒有學(xué)過這個公式呀,謝謝老師!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-03-05 11:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,老師在這里討論的是VaR的波動率問題,所以沒有考慮μ,實際上μ不管取什么樣的值都不影響波動率。所以老師這里省略了沒有寫μ。
