朱同學(xué)
2021-03-06 15:19老師,麻煩問(wèn)下,CML2010年的題A問(wèn),在中冊(cè)99頁(yè),用corner portfolios線性差補(bǔ)出來(lái)的點(diǎn)應(yīng)該不一定在有效前沿上吧?為什么這里說(shuō)是在有效前沿上呢?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-03-08 09:13
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同學(xué)你好,兩個(gè)相鄰的corner portfolio的最有效組合就是線性組合,兩點(diǎn)之間連線,線上的任何一點(diǎn)都是有效的,它位于有效前沿上
