加同學(xué)
2021-03-09 22:46麻煩老師再解釋一下選項(xiàng)B的最后一句話。gamma trading 是什么意思呢?謝謝!
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-10 18:31
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同學(xué)你好,
這個(gè)說(shuō)的就是在一級(jí)估值中:
如下。
使用股票去對(duì)沖期權(quán)是,把線性因素對(duì)沖掉了,保留了非線性的因素(gamma),所以可以依靠gamma的變動(dòng)去賺錢
