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2021-03-11 11:18這道題的95%我認為是回測的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-11 14:40
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同學你好,題目中說的是95%的confidence level,是95%的置信水平,如果是回測的話應(yīng)該是強調(diào)5%的significant level。
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回復Yvonne:但是問題3的題目中,對于回測也是寫95%confidence level?
