Phyllis
2021-03-12 03:58老師，1. 這道題考慮WCL的時(shí)候，不需要思考這個(gè)portfolio的PD=2%的事情嗎？還是說 已經(jīng)考慮了這個(gè)2%的WCL是損失了28個(gè)呢？2.老師 我們這道題計(jì)算WCL的時(shí)候不需要考慮二項(xiàng)分布的原因是因?yàn)檫@里是相關(guān)系數(shù)=0嗎？以及何時(shí)應(yīng)該用C28(1000)*2%*98%這樣的形式計(jì)算出PD，再用PD*$1,000,000得到WCL呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-12 18:26
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同學(xué)你好，這里題干很明白說了最壞的情況是28個(gè)資產(chǎn)違約，他跟前面2%是沒有關(guān)系的。 這個(gè)意思就像是通過二項(xiàng)式分布對(duì)違約損失進(jìn)行建模，然后發(fā)現(xiàn)WCL這個(gè)損失分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是28個(gè)違約。另外，WCL是最壞情況下的損失，換句話就是違約28個(gè)資產(chǎn)所造成的損失就是最壞損失了，不用想得那么復(fù)雜的。
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