Silvia
2021-03-13 14:50能解釋下C選項(xiàng)后半句不能捕捉自相關(guān)性的意思嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 10:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，bootsrapping就是重抽樣，比如抽取前五天的數(shù)據(jù)然后取平均生成新數(shù)據(jù)，那么這個(gè)過程中就天然地融合了數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性（基于老數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)），也延續(xù)了收益（都是正的）的非正態(tài)性。但是自相關(guān)性是沒有考慮在內(nèi)的，因?yàn)橹爻闃由傻臄?shù)據(jù)是沒有時(shí)間這個(gè)概念的，比如剛剛的前五天的數(shù)據(jù)取平均生成的新數(shù)據(jù)沒有具體哪一天的特征。
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追問
老師，取前5天的數(shù)取平均得到的新數(shù)，天然有相關(guān)性，這個(gè)相關(guān)難道不是自相關(guān)嗎，具體和哪一天有關(guān)系，不是應(yīng)該是偏自相關(guān)性嗎。如果說某一天是自相關(guān)，那天然的相關(guān)又是什么相關(guān)性呢
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追答
這個(gè)不算是自相關(guān)，因?yàn)樗乔懊嫖逄斓钠骄?，是沒有時(shí)間這個(gè)概念，或者換句話說，它不是由單純地由t-h天的數(shù)據(jù)決定的（比如說，我們在描述自相關(guān)的時(shí)候，說的是yt和y t-h之間的存在自相關(guān)）。所以他只能說是新數(shù)據(jù)和老數(shù)據(jù)之間存在相關(guān)性，但這個(gè)相關(guān)性是沒有時(shí)間維度的。
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