JOJO
2021-03-13 22:13視頻1小時10分例題,關于久期和凸性的思考。 1.每一個債券是否有且只有一個D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON? 2.在Effective CON和Effective D中,我用20BP取代40BP進行計算得到的結果是不一樣的,那是什么原因?根據(jù)定義ECON和ED是對CON和D的估計,那BP變動越大越準確還是越小越準確?
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1個回答
Adam助教
2021-03-15 16:57
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同學你好,
1:在其他條件不發(fā)生變化的情況下(只有利率發(fā)生變化時),只有一個d,MD,DD,dv01,c,MC。
2:是存在誤差。一般來說是越小越精確
