Tony Long
2021-03-15 10:51可以說線性回歸的殘差項(xiàng)就是一個(gè)高斯白噪聲嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-15 11:53
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同學(xué)你好，殘差項(xiàng)只是白噪聲，同時(shí)滿足序列不相關(guān)、序列相互獨(dú)立，且序列服從正態(tài)分布的條件，才能叫做“正態(tài)白噪聲”(Normal White Noise) 或“高斯白噪聲”(GaussianWhite Noise)。
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追問
我所指的殘差是線性回歸的殘差，這個(gè)殘差滿足，均值為零，方差為常數(shù)，服從正態(tài)分布，且獨(dú)立，高斯白噪聲也是均值為零，方差為常數(shù)，獨(dú)立iid，服從正態(tài)分布。Crystal Gao在講高斯白噪聲時(shí)說，高斯白噪聲和線性回歸殘差的差別沒有了，嚴(yán)苛程度一樣（視屏49分鐘左右的方）。那是不是可以理解這個(gè)殘差就是高斯白噪聲。如果不是，兩者還有什么地方不一樣。
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)情況下是的，你的理解是正確的。
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