Phyllis
2021-03-15 22:21老師我有一個(gè)地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計(jì)算 講解說是相當(dāng)于UL-EL。 但我們在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算credit VaR的時(shí)候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)講credit capital為何是UL-EL呢?其中credit capital的前一項(xiàng)是WCDR相乘的,理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個(gè)概念。難道是操作風(fēng)險(xiǎn)這里老師講錯(cuò)了嗎?還是我之前哪里知識(shí)點(diǎn)理解錯(cuò)誤?請老師指教
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-16 16:29
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同學(xué)你好,老師這里應(yīng)該是筆誤寫錯(cuò)了,這里是WCL的概念哈。
