Phyllis
2021-03-16 07:32老師，這里有兩個(gè)詞。1.一個(gè)是dynamic properties,好像是關(guān)于評(píng)級(jí)模型對(duì)PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)里有嗎？有的話請(qǐng)教您在哪個(gè)部分2. 還有一個(gè)是discriminatory power，好像是對(duì)違約判斷的準(zhǔn)確性。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)也是信用風(fēng)險(xiǎn)最后一部分對(duì)三個(gè)credit scoring model的評(píng)估有關(guān)嗎？就是FIOC scores; pooled model;scorecard performance都可以用discriminatory power來(lái)說(shuō)明判別能力嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-17 11:42
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同學(xué)你好，
1. 動(dòng)態(tài)特征一般指的是評(píng)級(jí)的遷移情況，也就是咱們之前說(shuō)的評(píng)級(jí)矩陣?yán)病?br/>2. c說(shuō)的是模型的區(qū)分能力，也就是能不能把好客戶和違約的客戶區(qū)分開(kāi)來(lái)，可以的話就是好模型。
這道題目考察的知識(shí)點(diǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)有所涉及，但是完整的四個(gè)方面還是在操作風(fēng)險(xiǎn)里面，屬于Validating Rating Models 里面的內(nèi)容，稍微有點(diǎn)偏，對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)見(jiàn)附圖。
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