小同學(xué)
2021-03-19 06:27老師您好,請問根據(jù)講義上的這個公式是否可以?謝謝??
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-19 10:22
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同學(xué)你好,講義上的這個公式有點(diǎn)問題,這個公式是20年原版書上的公式,在21年原版書上已經(jīng)把這個公式刪除了。所以tracking error volatility的公式就是σ(Rp-Rb),求Rp-Rb的樣本標(biāo)準(zhǔn)差。
