簡同學
2021-03-22 14:07老師,notes一道題可以幫忙解答一下,答案也沒用看明白,謝謝
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1個回答
Adam助教
2021-03-22 16:23
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同學你好,
很簡單,一個原因:日期不確定。即期限是否匹配是不確定的
1收現(xiàn)金的日期不確定,使用期貨合約去對沖的話,可能會存在錯配的情況。
2:如果在6月底前的某一天去進行出售。時間不確定。
所以會有基差風險。
即使期限匹配了。平倉日德現(xiàn)貨價和期貨價可能有差異,也是有可能存在基差的
