周同學(xué)
2021-03-23 15:25老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎,epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎,d選項(xiàng)的描述讀不太懂
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1個回答
Jenny助教
2021-03-23 18:08
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)實(shí)際上描述的是EPE的權(quán)重,不是EPE哈。它的權(quán)重就是單個EE在整段時(shí)間內(nèi)敞口的占比。
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追問
老師 “它的權(quán)重就是單個EE在整段時(shí)間內(nèi)敞口的占比?!?這句話啥意思啊
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追答
以這個例子來理解一下吧。
假設(shè)說未來的敞口有這些情景(等時(shí)間間隔,其他太復(fù)雜的情況就不考慮了,原版書也沒有展開):
未來敞口
Scenario 1 70
Scenario 2 50
Scenario 3 30
Scenario 4 -10
Scenario 5 -30
那么EPE=(70+50+30+0+0)/5 =30, 也就是每個EE的權(quán)重是1/5,或者說這段時(shí)間內(nèi)有5個等時(shí)間間隔的敞口,每個敞口的占比是1/5.
