Phyllis
2021-03-27 18:53請問老師，是否所有的波動率微笑的圖 不管是正常foreign currency option或者equity option的圖，還是相互對應(yīng)的兩個PDF的圖。都可以是橫坐標(biāo)為k/S0(標(biāo)的資產(chǎn)價格) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)模化？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；溆嗟牟▌勇饰⑿κ菦]有的？？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-03-29 16:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因為這里考慮的是不同期權(quán)的波動率微笑，行權(quán)價格有較大差異或者標(biāo)的資產(chǎn)不同，所以這里橫坐標(biāo)可以是去規(guī)?；?。在本章中的波動率微笑圖的橫坐標(biāo)都可以進行這樣的操作。
0
0
1
1
