Phyllis
2021-03-27 23:02老師 我們?cè)趶?qiáng)化里面講christoferson test 的時(shí)候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 難道回測(cè)里面用不同的方法回測(cè)VaR有沖突嗎？ 最后應(yīng)該記憶哪個(gè)呢？？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 18:59
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同學(xué)你好，強(qiáng)化班老師說的是檢驗(yàn)的confidence level下降的情況，對(duì)應(yīng)的是α上升，type I 上升，type II下降，power of test上升。而本題是α下降的情況。
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追問
好的老師，請(qǐng)問關(guān)于置信水平的，這里如截圖是置信水平越高power of test越高。但我們強(qiáng)化班總結(jié)的是置信水平越低 power of test越高。請(qǐng)問如何理解這里？
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追答
同學(xué)你好，答案重新修改請(qǐng)注意查看。
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追問
老師 我還是理解得有些亂。請(qǐng)問是置信水平上升 越拒絕，power of test越低這樣嗎？（christoferson, Kupiec, t-test都相同符合是嗎）
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追答
克里斯多芬森檢驗(yàn)計(jì)算考試不做要求，如果考試的時(shí)候?qū)嵲谟洸蛔?，可以進(jìn)行推導(dǎo)，confidence level=1-α，P（type I error）=α，power of test=1-P（type II error），一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤在這里是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，檢驗(yàn)的confidence level上升，α下降，type I下降，type II上升，power of test下降。
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不好意思，再重新回復(fù)一下，在和其他老師討論之后我們認(rèn)為這題應(yīng)該是題目選項(xiàng)有問題，這題來源于協(xié)會(huì)的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協(xié)會(huì)練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實(shí)就是在給定VaR的置信水平下，面對(duì)不同的回測(cè)置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個(gè)思路來看著這道題它后面的選項(xiàng)以及解析就可以解釋的通?？荚嚨臅r(shí)候也可能會(huì)出現(xiàn)這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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追問
好嘞老師，我又捋了一下思路。您看這道題針對(duì)選項(xiàng)A的思考是否應(yīng)該為：95%的置信區(qū)間（對(duì)比99%的置信區(qū)間）, alpha高 Type1高，Type2低，power of test高。所以A是對(duì)的，因?yàn)?5%的more reliable的 以至于99%的less reliable。而此外，截然不同的另一種是：如果針對(duì) 是Christofferson test, 就記住是cofidence level越低， power of test越高。老師您看這樣對(duì)嗎？
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前面理解都是對(duì)的，克里斯多芬森檢驗(yàn)的具體情況不在FRM考試范圍內(nèi)，所以只需要知道它是檢驗(yàn)集聚（cluster）現(xiàn)象就可以了。
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好嘞o(^▽^)o了解了，多謝老師！
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