易同學(xué)
2021-03-30 09:53老師我想問下這題,或者說這類題目在選擇corner portfolio的時候是就選擇目標收益率臨近的兩個組合就行了嗎?不用考慮sharp ratio嗎? 我的想法是在比9.6%高的組合中選一個SR最高的,然后在比9.6%低的組合中選一個SR最高的,這樣為什么不對呢?
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1個回答
Johnny助教
2021-03-30 18:46
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同學(xué)你好,題目說的是adjacent corner portfolio,意味著兩個corner portfolio是要相鄰的,也就是3和4,4和5這樣的,如果按照同學(xué)你的選法就不是相鄰的了。
