海同學(xué)
2021-03-31 08:48short hedge，0時(shí)刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時(shí)刻平倉(cāng)為什么是﹣F(1,1)?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-31 19:31
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同學(xué)你好，
平倉(cāng)是：原來(lái)交易的反向頭寸。
原來(lái)進(jìn)入期貨空頭，約定到期把標(biāo)的按照F01的價(jià)格賣出。
平倉(cāng)是反向交易，也就是進(jìn)入多頭。約定到期以F11的價(jià)格買入標(biāo)的。
這樣一賣一買，不面臨最終的交割問(wèn)題。凈賺期貨價(jià)格差。
即F01-F11
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