138****4480
2021-04-01 20:03請問market risk的定義是什么?個股的總體風險用標準差衡量,這個能理解,但為什么市場風險用貝塔衡量?市場風險=個股相對于市場組合的靈敏度?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-04-03 00:11
該回答已被題主采納
同學你好,感謝你耐心的等候!~
請問market risk的定義是什么?
market risk是systematic risk的另一種叫法
個股的總體風險用標準差衡量,這個能理解,但為什么市場風險用貝塔衡量?
在投資組合管理的modern portfolio theory認為:非系統(tǒng)性風險可以被構建組合的方式分散掉,用標準差衡量總風險衡量不能滿足投資者的需求,于是引入了Beta這個指標。
市場風險=個股相對于市場組合的靈敏度?
不是。
市場風險是系統(tǒng)性風險,同第一條回復,它表示的是那些不能通過做組合分散掉的風險。
Beta表示的是個股對于市場組合的敏感程度。
為乘風破浪的你??點贊!~
