吳同學
2021-04-05 16:57為何算t1時刻swap價值要用當前所謂swap價值加上t2時刻sawp價格折現(xiàn)回來兩部分匯總?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-06 18:34
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同學你好,因為t1時刻和t2時刻都發(fā)生了互換,因此在計算t1時刻的互換的價值時還要加上t2時刻互換的價值折現(xiàn)。
