周同學
2021-04-06 15:50老師你好 這邊screen方法的weakness1 不是Michel老師講的忽略了除alpha外其他四個吧?是alpha的其他方面吧
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-08 18:11
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同學你好,老師說的沒錯呀,忽略了除alpha以外的變量。
這種方法只考慮了超額收益率一個輸入變量,這種方法沒有考慮協(xié)方差,交易成本,現(xiàn)有投資組合和風險厭惡系數(shù),所以這種配置的結(jié)果可能會比較偏激。
