藤同學(xué)
2021-04-06 23:26key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化，所帶來的價(jià)格變化，想問這里的利率變化是1bp嗎？以及dp/dy= D*P,（1bp則乘0.01%） 所以說給出的effective duration（D）在這里面是用不上的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-07 10:58
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同學(xué)你好，
這里的利率變化沒有一個(gè)具體的值。
如果是1bp，對(duì)應(yīng)的是KR01。
對(duì)的，有效久期本來就是對(duì)修正近期的近似估計(jì)。這里沒什么用
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