王同學(xué)
2021-04-10 12:1883題,是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用,沒(méi)有限制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的么?
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-12 11:50
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同學(xué)你好,限制credit risk 是從ARIB轉(zhuǎn)為FIRB,Basel里沒(méi)有systemic risk,限制operational risk是從AMA轉(zhuǎn)為SMA,限制credit valuation risk是使用CVA,只有三種的限制
