張同學(xué)
2018-04-24 07:35怎么理解264的D選項(xiàng)? 對inverse floater不熟悉，講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-24 16:48
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。利率上升，根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)來講，discount factor下降。
inverse floater bond=fixed couple bond-floater bond（后者價(jià)格通常不變，而對于前者，利率上升，價(jià)格下降）
0
0
0
0
