周同學
2021-04-12 21:45想問下Rt究竟是指算數(shù)收益還是幾何收益,老師在基礎(chǔ)課上說是幾何,在強化段又是算數(shù)?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-13 11:23
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同學你好,在計算normal VaR的時候用算數(shù)收益率,在計算lognormal VaR的時候用幾何收益率。具體看題目內(nèi)容,收益率是服從怎樣的分布,如果Pt-Pt-1時間間隔比較短,用算數(shù)收益率和幾何收益率相差不大的。
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追問
不是哦,我想問的是Rt指的是算數(shù)還是幾何收益率?關(guān)于符號的問題
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追答
這個沒有固定要求的,具體情況根據(jù)題目內(nèi)容決定。
