xy
2021-04-13 19:49針對C選項(xiàng)不是很明白，老師說因?yàn)椴豢赡苄袡?quán)，所以不敏感，但是在老師畫的C選項(xiàng)的圖中，如果是put option 在A到B段是有可能行權(quán)的吧？怎么就不能行權(quán)了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-04-14 11:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，圖上老師畫的情況是strike price低于knock price的情況，而C選項(xiàng)是行權(quán)價等于knock price的情況，當(dāng)可以行權(quán)的時候期權(quán)正好失效了，所以不能行權(quán)。
-
追問
哎呀，我知道老師畫的，行權(quán)價格等于敲出價格，此時在call 上不能行權(quán)，老師說因?yàn)槠跈?quán)沒有價值，但是在put option 上是有價值的啊！換個老師回答，每次問您，您回答的都不是我的問題，謝謝。
-
追答
這里應(yīng)該按照barrier期權(quán)的定價角度進(jìn)行考慮，內(nèi)容有點(diǎn)超綱，這里只要記住CD選項(xiàng)這兩個結(jié)論即可。具體證明過程如下：
0
0
0
0
