陳同學(xué)
2021-04-16 09:31ker rate 01為什么是價(jià)格變化呢?公式:D*p*0.0001,為什么沒有用到duration?,練習(xí)的第一小問不懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-16 15:42
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同學(xué)你好,Key rate01和DV01一樣的,是利率變動一個基點(diǎn)債券價(jià)格變動的dollar value。
這個題題目說明了key rate正好變動了一個基點(diǎn),所以根據(jù)定義,直接用價(jià)格相減就可以了。
用公式計(jì)算也可以,只是比較麻煩。
