吳同學
2021-04-18 21:26習題按照公式算出來,var為4.1940;cost of liquidity為46.2,加總不等于d項
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-19 17:09
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同學你好,麻煩貼一下具體的題號和題目內容
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流動性風險講義15頁,計算過程我寫上了按照老師講的
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同學你好,答案沒有問題呀,前面一項算下來是149.7,加上后面一項46.2,等于195.9是D選項,你前面一項的公式寫錯了,應該是(2%-2.33*3%)*30*100
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為啥是2-2.33*sigma,算var不應該是加上幾倍標準差嘛
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同學你好,前面一項計算VAR用的是這個公式:|均值-Z*波動率|*V
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求底層資產的var不是|均值+Z*波動率|*V?
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同學你好,是減號
