加同學(xué)
2021-04-20 19:19老師您好,這道題是不是沒有正確答案,B其實也不準(zhǔn)確???應(yīng)該是ES是尾部超過VaR值,一致性風(fēng)險度量是整個損失分布。謝謝老師!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-04-21 15:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里B選項的說法沒什么問題,因為coherent risk衡量整個損失分布自然也包括尾部,B選項并沒有說只衡量尾部,所以正確。
