Joe
2021-04-20 22:29請(qǐng)問(wèn)ss6case4的第3題怎么理解?什么是butterfly spread?謝謝!
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-21 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
butterfly spread是如圖紅色虛線所示,買入兩份不同行權(quán)價(jià)格的call,賣出兩份同一行權(quán)價(jià)格的ATM put形成。波動(dòng)率降低會(huì)盈利,增大會(huì)虧損。
A和B都是和波動(dòng)率相關(guān)的策略,C不是。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn),煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
老師,根據(jù)目前的考綱,butterfly spread是不是不需要掌握?
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追答
同學(xué)你好!
是的,了解即可。
