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2021-04-21 18:11怎么能看出來(lái)vega<0呢?波動(dòng)率上升,價(jià)值下降 謝謝老師
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-22 10:00
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同學(xué)你好,
題目中“high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility”,這句話(huà)說(shuō)明波動(dòng)率增高,option表現(xiàn)不好(high unfavorable,不喜歡波動(dòng)率增高),也就是說(shuō)波動(dòng)率高,option價(jià)格下降,波動(dòng)率與價(jià)格反向變動(dòng),所以vega<0。
