1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-22 18:53
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同學(xué)你好,down-and-out期權(quán)是向下敲出期權(quán),當(dāng)價(jià)格跌到敲出價(jià)格的時(shí)候,期權(quán)失效,D選項(xiàng)中由于敲出價(jià)格是高于目前的行權(quán)價(jià)格的,所以看漲看跌兩個(gè)期權(quán)都是有價(jià)值的,這時(shí)候就不能說它對波動率不敏感了。
