吃同學(xué)
2021-04-23 19:34老師您好,怎么判斷是sell
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-25 11:18
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同學(xué)你好,
組合的DV01是正的
組合的DV01為正,表示的是利率上升,組合價(jià)值下跌。擔(dān)心的就是組合的價(jià)值下跌。
所以對沖就要在(利率上升,期貨價(jià)值下跌)中獲利。所以short期貨。一旦利率真的上升了。short期貨會(huì)獲利,獲利彌補(bǔ)現(xiàn)貨上的損失。
達(dá)到了對沖的目的
