Phyllis
2021-04-24 00:38Q80. 老師 這道題如果不是問連續(xù)復利的，而是一般復利的話，應該怎么算呢？完全忘記了( ▼-▼ )雖然是很基礎的知識點。此外，是否這個考點是用Merton model計算CS，所以一定是只能用指數分布連續(xù)復利這一種這樣？最后，想請教下老師“一般復利”英文是什么？（忘記了 上網沒查出來）
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-26 15:11
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同學你好，一般復利一般是會指明復利的頻率，比如annually compounding。如果改成一般復利的話，大致是這樣的，但這個公式一來書上沒給，二來，一般這類資產都是連續(xù)交易的，BSM模型里面假設的也是連續(xù)復利，所以用這個模型算都是連續(xù)復利的形式。。還是記住老師給的這個公式就好，時間不是很多了，沒有必要給自己增加負擔。
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