Phyllis
2021-04-28 02:14Q44. 老師,基于保守性原則,100個(gè)數(shù)字 95%的VaR切到第五個(gè)數(shù),也就是-4100在這里。那么ES不應(yīng)該是剩余4個(gè)的平均嗎?老師,這種打亂順序不知道是考哪個(gè)科目的題的情況下,這種非參數(shù)法怎么切 切到第幾個(gè)VaR呢?這道題的話求ES是最大損失的四個(gè)值加總?cè)【桑?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-28 15:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在FRM里面100個(gè)損失,95%的VaR,是取第六個(gè)數(shù)字。切片法是計(jì)算VaR值的。這道題求的是ES,所以把超過VaR的損失求平均就可以得到95%的VaR。
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追問
好的,老師您的意思是否是,100個(gè)data切95%VaR是切到第六(5+1)個(gè)data上; 如果計(jì)算ES就是被切下的剩余5個(gè)的求和取均?
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追答
是的。
