璇同學(xué)
2021-04-30 09:30老師,第60題的A不太懂
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-30 09:39
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同學(xué)你好,stressed VAR使用10-day 99%的VAR,所以A選項(xiàng)說(shuō)一年的時(shí)間期是錯(cuò)誤的
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追問(wèn)
為什么是10day 99%的var呢?也沒(méi)有地方提示與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)呀……
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追答
同學(xué)你好,原版書(shū)中給到的stressed VAR 定義就是10天99%的VAR哦
