吳同學(xué)
2021-05-01 09:34根據(jù)CAPM來(lái)分析，Rp=Rf＋beta*(Rm-Rf),當(dāng)Rm變小的時(shí)候，Rm-Rf也是下降的,Rm-Rf不就是risk premiums？不應(yīng)該是low risk premiums？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-03 16:09
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同學(xué)你好，
Rm-Rf是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
而這里說(shuō)的是：高分風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)高補(bǔ)償，一般說(shuō)的是資產(chǎn)的RP-RF
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